Posizione Forex Dimensionamento

Forex Posizione Dimensionamento Strategie Aggiornato: 25 apr 2016 alle 11:23 Selezione di una posizione adatta metodo di dimensionamento possono influenzare il vostro successo come un commerciante del forex tanto quanto la scelta di una direzione agli scambi nel mercato forex. Di conseguenza, i commercianti di valuta estera esperti raccomandano fortemente che incorpora una posizione tecnica di dimensionamento nel vostro piano di trading che prende il tuo trading dimensioni del portafoglio in considerazione. Questa strategia posizione dimensionamento vi aiuterà a tenere dall'assumere rischi eccessivi che possono rendere le perdite di trading molto più difficile per il tuo account per recuperare da. Posizione Dimensionamento Strategie posizione dimensionamento rappresenta un elemento chiave di un buon piano di gestione del denaro. i commercianti di forex di successo di solito sanno esattamente ciò per cento del loro conto di trading verranno messi a rischio con qualsiasi commercio. Essi potranno anche solito evitare di estendere il rischio che prendono quando trading oltre i limiti della loro negoziazione account fondi spendibili. Tuttavia, la posizione aumentando formati come il tuo account cresce rende un certo senso dal momento che il livello complessivo di rischio assunto rimane lo stesso. Inoltre, riducendo la dimensione delle posizioni nei mercati volatili può ridurre il rischio considerevole. Al contrario, la negoziazione di dimensioni maggiori quando il mercato sembra più tranquillo può anche rivelarsi una strategia proficua. Alcuni dei più popolari metodi di posizione dimensionamento utilizzati dai commercianti di successo per gestire il loro rischio sono descritti di seguito. Fissi es Lot Siz - Quei commercianti che preferiscono mantenere le loro regole di negoziazione il più semplice possibile, forse la posizione più semplice dimensionamento tecnica coinvolge solo la negoziazione di una certa dimensione molto ogni volta che vengono prese posizioni. Questa dimensione di trading standard dovrebbe in genere hanno un rischio gestibile ad esso associati che possono essere facilmente assimilabile in considerazione gli operatori dovrebbero verificarsi il caso peggiore. Inoltre, come un portafoglio cresce o diminuisce in termini di dimensioni, la dimensione di scambio può essere aumentato o ridotto di conseguenza. Risolto il rischio di posizione Sizing - Una posizione dimensionamento po 'più complesso algoritmo comporterebbe l'assunzione di posizioni utilizzando una base di rischio calcolato come una certa percentuale fissa dei portafogli valore totale. Quando si utilizza un tale strategia posizione di dimensionamento, i commercianti con portafogli più grandi avrebbero prendere rischi più elevati in ogni posizione, ma quelli con portafogli più piccoli avrebbero preso rischi minori. Questo aiuta il commerciante, assicurando che nessuna singola posizione sarà svuotare il loro conto di trading. RiskReward Dimensionamento Weighted - Un grado di complessità potrebbe essere quello di valutare prima come vantaggioso un commercio potrebbe essere - insieme con la probabilità di procedere a tale profitto potrebbe essere - per determinare le dimensioni posizione prendere. Ad esempio, un professionista può assumere posizioni più grandi quando un'alta probabilità e il commercio elevato ritorno erano stati identificati. In alternativa, le posizioni più piccole sarebbero state prese per i traffici di probabilità più bassi con rendimenti più bassi. Un'altra tecnica è quella di utilizzare il punteggio z, che è lo strumento matematico utilizzato per il calcolo della capacità di un sistema di scambio per la generazione di vittorie e perdite in strisce. La formula semplice ci permette di testare le nostre prestazioni, e di verificare se le striature generate presentano un pattern casuale o meno. Ulteriori informazioni sul z-score e come usarlo per determinare la dimensione di posizione. Posizione Dimensionamento e trading sul Forex Il gioco d'azzardo è notevolmente più in comune con il gioco d'azzardo che con l'investimento. Di conseguenza, non sorprende che i commercianti di forex possono imparare dal successo delle strategie posizione di dimensionamento impiegate da speculatori stagionati. Ad esempio, si può decidere di aumentare la dimensione posizione, se hai fatto commercio di soldi ultimamente o ridurla se il tuo account ha recentemente subito una serie di perdite. I giocatori d'azzardo che sparano craps anche utilizzare questo metodo puntando meno soldi quando la fortuna sembra favorire la casa e di aumentare le loro scommesse quando la casa è su una striatura perdente. Un'altra tecnica dimensionamento posizione è quella di assumere una posizione più ampia quando il commercio sotto esame presenta una maggiore probabilità stimata di successo. Questo metodo è stato utilizzato con successo per i giocatori di poker che tendono a scommettere di più quando sono in possesso di una mano migliore. Attenzione ai Utilizzando leva finanziaria eccessiva A causa della natura delle transazioni forex - che comportano scambi di capitale inizialmente equivalenti piuttosto che un acquisto a titolo definitivo o la vendita di uno stock o merce - i commercianti a volte possono sfruttare i loro depositi di margine fino ad un rapporto di 500: 1 con alcuni broker forex online al dettaglio. (Negli Stati Uniti la leva massima è di 50: 1 per le major e 20:. 1 per i minori) Ciò significa che un deposito margine di 1.000 può permettere di controllare una posizione di trading di alto come 500.000. Tuttavia, approfittando di questo rapporto leva alta può essere molto rischioso. Chiaramente avere accesso a così tanto leva finanziaria permette ad un operatore per controllare una posizione molto più grande da cui un profitto proporzionalmente maggiore può essere avuto. Al contrario, il rischio è anche simile più alto e può facilmente causare il commerciante andare fuori mercato improvvisamente. Naturalmente, utilizzando una leva alta in combinazione con un livello di stop loss stretto può limitare il rischio di trading a livelli accettabili. Tuttavia, la maggior parte dei commercianti di forex con esperienza preferiscono mantenere il rapporto di leva finanziaria che usano bassa al fine di consentire loro più margine di manovra sulle perdite di arresto per la stessa quantità di denaro messa a rischio. Questo può aiutare a ridurre le probabilità di loro livelli di stop loss viene attivato, soprattutto in condizioni di mercato volatili. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Forex Entra Posizione regole di dimensionamento 4 OTTOBRE 2011 (Ultimo aggiornamento il 28 maggio 2013) da Andriy Moraru Dopo una piccola discussione che ho avuto circa i vantaggi e gli svantaggi di usare posizione diversa tecniche di dimensionamento nel campionato ATC 2011 della consulenti esperti ho deciso di parlare un po 'di più su diverse regole di posizione dimensionamento che può utilizzati nel commercio di Forex. It8217s un argomento molto importante e questo blog8217s lettori sono d'accordo con questa tesi. A mio parere, ci sono 5 tipi principali di tecniche di posizione dimensionamento: Qui di seguito cerco di spiegare di più su ciascuno di questi sistemi di regole. posizione dimensione fissa Probabilmente il più diffuso formato di posizione 8212 un operatore utilizza solo una dimensione del lotto fisso (per esempio, 1 lotto standard) su tutte le posizioni. La tecnica è molto semplice da implementare 8212 sia manualmente che in consulente esperto. Si doesn8217t richiede alcun calcolo. Il problema è che it8217s molto limitata e può essere molto pericoloso (se la dimensione fissa è troppo alto). Il reddito di aumento doesn8217t commerciante con la crescita del saldo del conto 8212 in modo che il commerciante isn8217t guadagnare profitto che si sarebbe guadagnato impiegando alcuni altri modelli di posizione dimensionamento. Quando un commerciante set fissati dimensione grado di qualche grande quantità rispetto al saldo del conto, there8217s un pericolo che l'account sarà ottenere spazzato via in caso di una serie di sconfitte continua. Per il mio ATC 2011 EA I8217ve scelto questo tipo di posizione dimensionamento perché offre un accumulo molto veloce di equilibrio all'inizio e diventa meno aggressivo alla fine. Finora I8217ve stato fortunato con esso: dopo una grande perdita, 2 posizioni stanno mostrando buon profitto. Tuttavia, ho don8217t raccomandare questo sistema di dimensionamento posizione per il vostro conto trading reale. Esempio: Ogni volume di position8217s è impostato su 3 lotti standard. posizione Martingale dimensionamento Se si pensa che la posizione dimensionamento fisso è pericoloso, quindi la posizione Martingale dimensionamento non è sicuramente per voi. La regola principale di questa tecnica è quello di aumentare la dimensione posizione come si prende le perdite. It8217s derivato dal sistema di gioco Martingale. che coinvolge raddoppiare la puntata ogni volta che si perde ed era molto popolare nel XIX secolo, è ancora popolare tra alcuni giocatori e commercianti di Forex. Questo sistema offre una garanzia infallibile metodo vincente per un commerciante con il saldo del conto infinito, ma, purtroppo, anche George Soros 8216 conto isn8217t infinitamente grande. Nel Forex, posizione Martingale dimensionamento è un po 'popolare in parte perché offre una comodità di potenziale vendetta sul mercato. Un trader raddoppiando la dimensione della posizione dopo una perdita spera di tornare quello che era perduto e anche guadagnare un po 'di profitto allo stesso tempo. In realtà, una striscia di 582116 perdite di fila di solito lascia il conto di trading vuoto. Esempio: utilizzo di un lotto in una dimensione di posizione, you8217ve perso 1.000 su un commercio. Si aumenta la dimensione position8217s accanto a due lotti standard di raddoppiare il vostro profitto potenziale (per coprire la perdita precedente). Se questo si è perso troppo, si raddoppia la dimensione della posizione di nuovo a 4 lotti standard, e così via. Fissa posizione frazionaria dimensionamento Questo sistema è spesso chiamato inverso Martingale, perché qui un trader aumenta la dimensione posizione dopo un trade vincente e diminuisce dopo un perdente. L'idea è quella di ridurre al minimo il rischio di rovina e di aumentare in modo esponenziale il reddito in caso di una redditività continua della strategia di trading utilizzata. Anche se, it8217s probabilmente i sistemi più efficaci e sicuri di posizione dimensionamento per Forex, purtroppo, ha anche i suoi svantaggi. Il più grande di loro è che funziona male con strategie di trading che spesso coinvolgono le perdite dopo vittorie enormi 8212 tale posizione dimensionamento sarebbe quindi aumentare la perdita, diminuendo le prestazioni complessive strategy8217s. I8217ve abbandonato questo metodo in particolare a causa di questo inconveniente, come il mio ATC 2011 EA mostra spesso perdite significative dopo aver vinto un mestiere. In secondo svantaggio è un accumulo piuttosto lenta del saldo del conto rispetto alla posizione fissa dimensionamento se si utilizza il rapporto frazione moderata. Esempio: Il tuo saldo del conto è 7.500. Si decide di impostare la dimensione del grado di 0,01 del vostro conto delle dimensioni. 7.500 0.01 0.75 sacco. Quindi si imposta il volume di posizione a 0,75. Se vinci, let8217s dicono, 500, il saldo aumenta a 8.000, e 0,01 di esso sarà molto 0.8. Se si perde, let8217s dicono, anche 500, il saldo diventa 7000, e 0,01 di esso sarà molto 0.7. Come si vede, si tratta di un sistema di posizionamento di dimensionamento molto flessibile in quanto è possibile variare il rapporto e quindi il rischio secondo le vostre preferenze. posizione dimensionamento realtà ATR-base, è solo una regola aggiuntiva per la tecnica dimensionamento posizione frazionaria fissa (ma può essere utilizzato con qualsiasi di essi). Si tratta di dimensioni posizione normalizzazione in base al valore corrente dell'indicatore Average True Range (ATR). ATR mostra la volatilità del mercato. Come aumenta ATR, una dimensione più piccola posizione sarebbe consigliato in quanto mercato volatile ha una maggiore probabilità di spingere il commercio fuori del suo modo pianificato. Come ATR diminuisce, una posizione più grande può essere aperto in quanto vi è probabilmente meno probabilità di un picco di prezzo per colpire la stop-loss. Questa posizione dimensionamento add-on è utile per le strategie forex trend e può essere dannoso per trading range in cui i punti possono essere utili per colpire take-profit. Esempio: Il tuo saldo del conto è di 10.000 e si decide di impostare la dimensione del grado di 0,02 della dimensione conto. Si sta operando EURUSD e considerare ATR 0.00100 come value8221 8220normal. Calcolare la dimensione frazionaria posizione fissa: 10.000 0,02 2 lotti. L'ATR corrente è a 0,00,221 mila (il che significa più del doppio 8220normal8221 volatilità). Calcolare ATR-adjusted dimensione della posizione: 2 lotti (0,00,221 mila 0.00100) 0.905. Quindi, è possibile impostare il volume grado di 0,905 sacco (o, se il broker non permette di utilizzare uno frazioni millesimo di un sacco, 0.91 lotto). Poi questa posizione si vince 2.700. Per la posizione successiva si ricalcola la taglia della posizione frazionaria fissa: 12.700 0,02 2,54 lotti. Il mercato FX infuria con volatilità e ATR su EURUSD è salito a 0,00,562 mila. Ora, ricalcolare la taglia della posizione ATR-aggiustato: 2,54 lotti (0.00562 0.00100) 0,452 lotto (o 0,45). Questo metodo per regolare le dimensioni di posizione è estremamente adattabile, ma a causa della quantità di calcoli necessari è meglio utilizzato con i consulenti esperti di Forex automatizzati piuttosto che manualmente. posizione di rischio basate su dimensionamento Questo è anche un complemento alle altre regole posizione dimensionamento ed è più popolare con la posizione frazionaria dimensionamento troppo. Mentre, di solito, un operatore Forex basi la taglia della posizione unicamente sulla dimensione del conto, qui, si applicherebbe anche la dimensione della stop-perdita della posizione particolare. L'idea principale con basata sul rischio di posizione dimensionamento è quello di limitare la perdita potenziale di alcune frazioni di saldo del conto in base alla stop-loss. Esempio: Il tuo saldo del conto è di 12.000 e il vostro stop-loss è impostato su 40 pips (Pip normali), e si vuole rischiare di non più di 1,5 sul vostro prossimo commercio EURUSD. Calcolare il rischio massimo in dollari: 12.000 1,5 180. 1 pip vale 10 il 1 ° lotto standard di EURUSD. Calcolare la dimensione della posizione: 180 (40 pips 10) 0.45. Cioè, se si vuole rischiare di non più di 1,5 su questo commercio con l'equilibrio dato e stop-loss. si può aprire una posizione di volume di lotto standard 0.45. Per calcolare la dimensione posizione per il metodo basato sui rischi facilmente, è possibile utilizzare il nostro on-line Forex calcolatrice formato posizione libera. Conclusione Alcuni commercianti utilizzano anche nessuna posizione dimensionamento regole nel Forex a tutti. That8217s non una caratteristica molto professionale. Posizione dimensionamento può aiutare a migliorare i punti di forza della strategia di trading e diminuire la probabilità di rovinare l'account di trading dal vivo. Se si sa che i commercianti dimensioni ancora le loro posizioni in modo caotico, orientarle verso questo articolo, si prega di :-). Se avete alcune domande o commenti riguardanti le regole posizione dimensionamento elencati nel Forex, non esitate a rispondere utilizzando il modulo sottostante.